Sus orígenes más lejanos se encuentran dentro de la época de nuestros antepasados: los celtíberos arévacos.

Con los romanos (s. II a.C.) pasó a llamarse Úxama, en realidad Úxama no estaba donde está ahora El Burgo de Osma sino en el Alto de la Mina, a las afueras de la villa. En esta localización apartada del núcleo urbano actual se creó la diócesis de Osma que, según algunos estudiosos, podría ser anterior al siglo IV. Lo que sí sabemos es que a principios del siglo V dicha diócesis estaba ya formada.

Después pasaron los árabes, nombrándola Waxsima. Sus restos monumentales han sido mínimos.

Ya en el medievo su nombre pasó a ser Osma y después el actual "Burgo de Osma", sede episcopal desde 1101, fecha en la que se inicia la construcción de la catedral románica. La construcción, mandada levantar por San Pedro de Osma, se inicia una vez El Burgo de Osma pasa a manos castellanas. Desde este mismo momento el templo, recién estrenado, se alza como lugar económico, político y militar del Occidente soriano.

El obispo cluniacense San Pedro de Osma (Pedro de Bourges, imagen superior) es el verdadero hacedor del desarrollo eclesial, y por tanto, poblacional y económico de la recién estrenada villa.